Einsatz von KI bei der Kreditvergabe/-überwachung

EBA Leitlinien und KI

In den in kurzer Zeit in Kraft tretenden Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) der EBA wird mit dem Begriff der „technologiegestützte Innovationen“ ein Themenkomplex angeschnitten, der im Markt breites Interesse erfährt.

Nutzung von KI in der Industrie

Einer Auswertung im Rahmen ihres EBA report on big data and advanced analytics (EBA/REP/2020/01) zufolge verwenden auch in der EU bereits über 60% der befragten Institute sog. Big Data Analytik Lösungen.Die produktive Nutzung im Bereich des Risikomanagements lag hierbei zwar noch bei unter 35%, allerdings bei steigender Tendenz. Dieser zum aktuellen Stand noch relativ geringe Anteil der Nutzung im Risikomanagement ist unter anderem dadurch zu erklären, dass die regulatorischen Voraussetzungen für einen solchen Einsatz noch nicht hinreichend geklärt waren.

Voraussetzungen für den Einsatz von KI

Mit den vorliegenden Leitlinien bewegt sich die EBA nun jedoch in die Richtung einer notwendigen Klärung dieser Voraussetzungen. Zwar befassen sich die Leitlinien selbst mit dem Begriff der technologiegestützten Innovationen lediglich kurz im Abschnitt zu Strategien und Verfahren für das Kreditrisiko, doch geht die im Rahmen des Konsultationsprozesses von der EBA herausgegebene und hiermit verbundene Feedback-Tabelle EBA GL 2020 06 Appendix - Feedback Table for GL on loan origination and monitoring unter Frage 3 explizit auf diese Thematik ein. Insbesondere wird hier der bereits genannte EBA report on big data and advanced analytics referenziert.

Hierbei stellt "Big Data & Advanced Analytics" einen geeigneten Mantelbegriff dar, unter den insbesondere auch Techniken zur Nutzung von Methoden im Bereich der künstlichen Intelligenz fallen. In unserem Fachbeitrag im Arbeitsbuch Neue EBA-Leitline Kreditvergabe/-überwachung des FCH Verlags diskutieren wir die sich aus den EBA Leitlinien ergebenden Anforderungen zu diesem Thema, sowie zusätzlich Teilanforderungen aus den Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI der unabhängigen hochrangigen Expertengruppe für Künstliche Intelligenz der europäischen Kommission. 

Die Vertrauenselemente der EBA

Insbesondere betrachten wir hierbei die acht sogenannten Vertrauenselemente, die aufsichtliche Anforderungen an innovative Technologien formulieren:

1. Ethik
2. Erklärbarkeit und Interpretierbarkeit
3. Fairness & Vermeidung von Bias
4. Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit
5. Datenschutz
6. Datenqualität
7. Sicherheit
8. Kundenschutz

Aus diesen Vertrauenselementen heraus ergeben sich jeweils Anforderungen an das Vier-Säulen-Modell der EBA zum Themenbereich Big Data & Advanced Analytics mit seinen Elementen Datenmanagement, technologische Infrastruktur, Organisation & Governance und Analytik & Methodologie.

Voraussetzungen im Detail

Für eine detailliertere Betrachtung dieser Anforderungen sprechen Sie uns bitte an oder lesen Sie unseren Fachbeitrag im Arbeitsbuch.

Über Uns

Gutmark, Radtke & Company (GRCO) ist eine auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierte Unternehmensberatung. Seit 2001 unterstützen wir unsere Mandanten in ganz Europa bei der Umsetzung komplexer Vorhaben. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist dabei auch die Modellentwicklung, insbesondere im Bereich der Kreditrisikosteuerung.

Für weitere Informationen zu unserer Erfahrung, zu unserem Unternehmen oder dazu, wie wir Sie unterstützen können, wenden Sie sich gerne jederzeit an Dr. Benny Gutmark oder Hans Radtke.